システムトレードでは「期待値」にもとづいて考えれば効率良く安全に投資ができ、期待値がいわゆる利益です。
2013年 10月 23日 (水)

FXシステムトレードの期待値


システムトレードでは「期待値」にもとづいて考えれば効率良く安全に投資ができるものです。


リターン予測では期待値に基づきますが、リスク予測と大きく異なり、最悪値ではなく「平均値」を予測します。

複数のシステム使用時の投資効率の比較や、資金運用の意思決定を行う際などにリターン予測を使うため、期待値を求める際には平均的に当たりやすい数値を計算するのです。


最大ドローダウンの予測計算例

システムA(勝率90%)の「潜在的最大ドローダウン」
ストップオーダー300pipsx最大連続負け数2回=600pips

システムB(勝率45%)の「潜在的最大ドローダウン」
ストップオーダー300pipsx最大連続負け数8回=2400pips

これらから、A、Bどちらのシステムも過去30回の取引で起きたドローダウンよりもはるかに大きな最大ドローダウンを引き起こす危険性があるとわかります。

これが過去の実績や経験でリスクを予測してはいけない決定的な理由です。

過去ではプラスでも未来はマイナスの場合や、その逆のケースもあります。

このように過去の成績から将来の成績を予測する場合、精度の高い予測は難しいのです。

期待値を平均化して予測精度を高める

3つ選んでポートフォリオを組む時、個々のシステムにバラつきがあっても、3つのシステムで全体を平均すればプラスに近い損益結果になります。

あるいは過去にプラスを出したシステム10個を使ってポートフォリオを組めば、結果がプラスになる確率は大幅に上がります。

このように、ポートフォリオをしっかり組めば利益の予測精度をさらに上げるのにも役に立ちます。










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